Dolar Neozelandes

La semana pasada el kiwi ha sido una moneda débil en comparación con el Usd y el AUd, la subida de tipos podría haber tocado techo por lo que los inversores han optado por vender NZD.

Si observamos gráficos muestran síntomas de cambio de tendencia o debilidad en algunos casos.

nzd cad

aud nzd

gbp nzd

eur nzd

nzd usd

 

 

Statement issued by Reserve Bank Governor Graeme Wheeler:

The Reserve Bank today increased the Official Cash Rate (OCR) by 25 basis points to 3.5 percent.

New Zealand’s economy is expected to grow at an annual pace of 3.7 percent over 2014. Global financial conditions remain very accommodative and are reflected in low interest rates, narrow risk spreads, and low financial market volatility. Economic growth among New Zealand’s trading partners has eased slightly in the first half of 2014, but this appears to be due to temporary factors.

Construction, particularly in Canterbury, is growing strongly. At the same time, strong net immigration is adding to housing and household demand, although house price inflation has moderated further since the June Statement.

Over recent months, export prices for dairy and timber have fallen, and these will reduce primary sector incomes over the coming year. With the exchange rate yet to adjust to weakening commodity prices, the level of the New Zealand dollar is unjustified and unsustainable and there is potential for a significant fall.

Inflation remains moderate, but strong growth in output has been absorbing spare capacity. This is expected to add to non-tradables inflation. Wage inflation is subdued, reflecting recent low inflation outcomes, increased labour force participation, and strong net immigration.

It is important that inflation expectations remain contained. Today’s move will help keep future average inflation near the 2 percent target mid-point and ensure that the economic expansion can be sustained. Encouragingly, the economy appears to be adjusting to the monetary policy tightening that has taken place since the start of the year. It is prudent that there now be a period of assessment before interest rates adjust further towards a more-neutral level.

The speed and extent to which the OCR will need to rise will depend on the assessment of the impact of the tightening in monetary policy to date, and the implications of future economic and financial data for inflationary pressures.

 

S2

de Amaniel
Vídeo

Operando la NFP parte I

 

Esta es la tercera sesión que hacemos en abierto operando los datos mas importantes del mes. Las nóminas no agricolas de EEUU. Todos los primeros viernes de cada mes.

de Amaniel

Cerramos el año

Nuestro primer año de operaciones publicadas y lo hemos cerrado con un balance de 1731 puntos en positivo.

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A sido un año difícil pues no es lo mismo trabajar para uno solo que llevar un grupo, con la responsabilidad que tiene. La parte mas dura ha sido la psicológica y la que mayormente he tenido que trabajar. También he cambiado mi forma de operar, mucho mas tranquila y dejando de lado el intradía, me crea mucho strees, y los resultados no lo compensan. Como ejemplo tenemos dos meses Septiembre y Diciembre con 4 entradas y 1 respectivamente, que solo ellas nos dan un balance de 1125 puntos. 

Para este año seguimos con el servicio de alertas, con la nueva operativa, pocas entradas y poder compaginarlo con varios proyectos que estoy embarcado.

Muchísimas gracias  a Carlos, Alejandro S, Francisco, Jose Luis, LLuis, Ramon, Dani, Alberto, Carlos J, Daniel G, Dani G, Jose A. David H, Fernando A. Jose Luis V, Juan L, Miguel A, Miguel F, Oscar S, ,Ramon A, Miguel J, Victor M, y todos los que habéis creído en este proyecto aunque sea por un día, hago una mención especial a D.L. que me ha apoyado en los momentos mas duros.

Un cordial saludo, Feliz año amigos.

 

 

 

de Amaniel

Feliz nochebuena a todos!!

Felices Fiestas y  mil gracias a todos los que habéis confiado en mi trabajo todo este año. Todos y cada uno de vosotros he aprendido y habéis aportado un granito de arena al proyecto.

Un abrazo, al año que viene seguiremos en la brecha.Image

de Amaniel
Vídeo

Operando Noticias NFP parte 1

En esta ocasión os traigo un vídeo de mi ultima NFP, nóminas no agricolas, dato mas importante del mes y con mayor volatilidad, con dos tipos de estrategias. Los resultados fueron mixtos.

de Amaniel

Corto plazo

Os traigo un post de Josep Prats Orriols  Gestor de Abante European Quality

 

 

El mes pasado fue un mes poco movido. Se movieron poco los mercados y prácticamente no moví la cartera. Solo muevo la cartera si se dan variaciones significativas en el valor fundamental de las compañías que la componen, o marcadas oscilaciones de precio que hagan que el potencial de revalorización varíe significativamente. No se dio ni una cosa ni la otra y por ello me mantuve quieto.

A veces parece que los que estamos en el mundo de la inversión nos vemos en la obligación de hacer operaciones continuamente y que si no las hacemos no estamos haciendo nuestro trabajo. Para mí eso es un gran error. Pretender acertar en el corto plazo es una pretensión totalmente estúpida. Es cierto que hay brokers y traders que aseguran obtener beneficio con operaciones de corto plazo. Pero una simple constatación de los efectos que se derivarían del acierto en el corto plazo sobre el movimiento de los mercados, aplicando la fórmula del interés compuesto, nos demuestra que, con toda seguridad, los que dicen conseguir tal cosa mienten.

Lo normal, entre los cortoplacistas, suele ser admitir que aciertan solo en un 60% de los casos, fallando en el 40% restante. Dicho de otra forma, de cada 5 operaciones en tres ganan y en dos pierden. Teniendo en cuenta que la oscilación estándar del precio de una acción en un día es del orden del 1%, un trader de intradía que hiciera 5 operaciones diarias obtendría una rentabilidad diaria del 1%. Esto puede no parecer mucho pero si componen el interés verán que significa que en poco más de 4 años, empezando con un millón de euros se acumula una fortuna equivalente a la capitalización de toda la bolsa española. Para ser el propietario del 100% del capital de toda la bolsa mundial habría que esperar un poco más, casi siete años.

Si el trader es algo menos activo, y solo compra o vende un valor cada día de la semana, fallando los lunes y los miércoles, y acertando martes, jueves y viernes, solo ganará un 1% semanal. Con este nivel de acierto, y empezando con un millón de euros, necesitaría casi 25 años para ser el propietario del 100% del capital de las compañías españolas cotizadas, y casi toda una vida de trabajo, unos 33 años para hacerse con toda la riqueza bursátil del mundo. Si el trader es más pobretón y empieza con solo 100.000  euros, convertirse en el accionista único de todas las bolsas  ganando un 1% semanal, le llevaría unos 38 años.

Pongan porcentajes de acierto inferiores al 60% pero superiores al 51% y tardarán un poco más de tiempo o necesitarán un poquito más de capital inicial. Pero verán que el trader que acierta más que falla, si realmente lo hace en el corto plazo, termina por ser el amo del mundo. Y no existe tal tipo. Lo que sí es posible, que no fácil, es ganar, en media, algo más de un 1% mensual  (pero sin llegar al 2%)  de forma consistente. Pero no ganándolo todos y cada uno de los meses, sino perdiendo algunos años y ganando otros.

Warren Buffett lo ha hecho y es uno de los hombres más ricos del mundo, aunque solo sea el principal accionista de una gran compañía. Y créanme, da poco negocio a los brokers.

Fuente original; https://www.unience.com/blogs-financieros/JPrats/corto_plazo

de Amaniel

Estrategias con Spread o estrategia de pares

 ¿Que es un Spread?  es una denominación anglosajona y significa diferencia,  por ejemplo la diferencia que hay entre la oferta y la demanda en un activo, pero nosotros la vamos a utilizar como diferencia entre diferentes activos financieros, o lo que es lo mismo la horquilla que hay entre dos valores entre la oferta y la demanda, Bid y ASk de dos acciones, indices, etc… Me explico.
Vamos a poner un ejemplo muy sencillo entre dos acciones que todos conocemos para que lo podamos ver claro. Tenemos al Santander y al BBVA en un momento de mercado de indecisión pero presuponemos que el BBVA va a evolucionar mejor que el Santander, independientemente si la bolsa sube o baja. Esto es lo que se conoce como estrategia de pares.
Con CFDs se puede realizar de una manera muy simple y la plataforma Prorealtime nos lo podemos programar para graficar este Spred.
Por lo tanto lo que vamos hacer es comprar CFDs del BBVA por un importe de 6.000 € y vender CFDs del Santander por un importe de 6.000€.
Ahora solo queda esperar el comportamiento del spread.
Supongamos que ha pasado un tiempo y podemos plantearnos distintos escenarios.
1.- BBVA ha bajado un 10 % y Santander ha bajado un 20 %: hemos acertado en nuestro planteamiento, el BBVA se ha comportado mejor que el Santander (ha bajado menos), por tanto deberiamos haber obtenido beneficios. Al estar largos en BBVA hemos perdido un 10 %, por tanto nuestra posicion ahora es de 6.000 – 10 % = 5.400 euros. Al estar cortos en el Santander hemos ganado un 20 %, 6.000 + 20 %= 7.200 euros. Ahora tenemos 12.600 euros (5.400 + 7.200 euros) por tanto ganamos 600 euros, un 5 % de beneficio con respecto a la inversión inicial, lo que equivale a la mitad de la diferencia entre la evolución del Santander y del BBVA 10 % (20 – 10.)
2.- BBVA ha subido un 15 % y el Santander ha subido un 30 %: hemos fallado, el Santander se ha comportado mejor que el BBVA, por tanto deberiamos tener perdidas. La subida del BBVA del 15 % implica que ahora tenemos 6.900 euros por ese lado. La subida del Santander nos penaliza ya que estabamos cortos en el Santander (bajistas), perdemos ese 30 %, por tanto tenemos 4.200 euros en la posicion del Santander. En total ahora tenemos 6.900 + 4.200 euros = 11.100 euros, perdemos 900 euros con respecto a los 12.000 iniciales.
En resumen esta estrategia de pares o estrategia de spread nos permite obtener beneficios independientemente de que suba o baje la bolsa si acertamos en nuestra premisa inicial, que en este caso era que el BBVA se comportara mejor que el Santander.
Este tipo de estrategias de pares lo podemos hacer con cualquier activo financiero, nosotros ahora mismo tenemos una estrategia de pares, largos en IBEX  en 9604 y cortos en SP500 en 1788 con el mismo apalancamiento en CFDs.
Ahora el Ibex cotiza a 9733 le ganamos  129 puntos y el SP500 a 1804 perdemos 160 puntos por lo que la diferencia es de -31 puntos.
Adjunto el gráfico del spread IBEX & SP500
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de Amaniel

Estrategia par GBP/AUD

La libra es una de las monedas mas fuertes en las ultimas semanas y valoramos que va a seguir así, hemos escogido el par GBP/AUD por ser el dolar Australiano de los mas débiles por estar tan vinculado a las materias primas.

Vamos a esperarle con un contrato en 1.7559, segundo contrato en 1.7455 stop de ambos en 1.7334 objetivo el 1.8074.

Gráfico diario

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Gráfico semanal

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Gráfico mensual

estrategia par GBPAUD mensual

Buen trading!!

de Amaniel